Индикаторы для скальпинга: фондовая биржа, рынок форекс

Практически каждый трейдер, независимо от стиля торговли, хотя бы раз да пытался соорудить свой грааль для трейдинга из индикаторов. Ну, вспоминайте: индикатор ишимоку, приправленный стохастиком и закрепленный, ну чтоб наверняка, каким-нибудь вуди сисияем, возможно даже, скользящей средней. Результат, кстати, у всех разный. Вызвано это, в первую очередь тем, что такие эксперименты длятся недолго, т.к. трейдеры не верят сами себе зачастую и не дают своей «системе» времени показать себя, а это, в свою очередь, не дает возможности проверить этот набор на разных стадиях рынка: трендовой части или «боковике».

Какие бывают индикаторы для скальпинга?

Скальпинг и индикаторы тоже вполне совместимы). Итак, первое разделение индикаторов идет по типу: трендовые индикаторы и контр трендовые индикаторы. Применение их на различных тайм фреймах позволяет разделить на индикаторы для скальпинга, индикаторы для дэй трейдинга, для инвестирования, например тоже, если тайм фрейм дневной или недельный. А вот разделение по рынкам уже не имеет никакого смысла, т.к. индикаторы для скальпинга на форекс ничем не будут отличаться от индикаторов для скальпинга на ФОРТС (MOEX) или акций, а также индикаторов для скальпинга на рынке фьючерсов СМЕ. В этой статье я рассмотрю все индикаторы для скальпинга, которыми когда-то пользовался сам и какие писал себе в разных программах. Этот опыт позволил мне открыть для себя новые направления в торговле, например парный трейдинг, а также научил чему-то новому. От многого пришлось отказаться просто за ненадобностью, большинство сигналов, которые показывают индикаторы, видно, как оказалось и без них. )))

Тренд следящие индикаторы для скальпинга

Пойдем по порядку, от простого к . еще более простому! Первые эксперименты в трейдинге у меня начались со скальпинга, на нем же и остановился на несколько лет, соответственно для скальпинга индикаторы и искал. Первой аналитической платформой оказался ThinkOrSwim, в нем есть масса всевозможных индикаторов для всех стилей, для всех рынков. Первый опыт был с. нет, не стохастиком, я сразу понял, что он бесполезный))), началось все с интересного индикатора PPS, входящего в набор стандартных для программы.

Вот сигналы этого индикатора:

Отторговал на нем какое-то время, в результате получил даже маленький плюс. Но! Настоящий изобретатель никогда не остановится на достигнутом, к тому же этот код неизвестен и его нельзя было никак изменить. Мой грааль явно нуждался в дополнительных «советниках»!

Что может быть умнее и логичнее, чем применить простую скользящую среднюю! Конечно же с периодом… 12! (У всех свои магические числа). В общем, идея следующая: если закрытие выше мувинга – лонг разрешен, если ниже, то разрешен только шорт. Часто это существенно сокращало количество «шумных трейдов», но причина тому ровно одна – такой индикатор, как простая скользящая средняя, очень упрощает слежение за трендом, что он, собственно и фильтровал. Ну и как всегда, прикрути к системе толковый риск-менеджмент и все будет хорошо. Выясняем примерную волатильность акции (это также можно сделать с помощью соответствующего индикатора, покажу ниже), и задаем себе примерную цель по прибыли и по убытку, имея первый вдвое выше, чем второй. Как говорится, «ламба» ваша!)))

Контр трендовые индикаторы для скальпинга

Самые ранние, еще доиндикаторные попытки торговать сводились к банальной работе на опережение: я брал акцию (в то время, 2011 год, это была $LVS) и торговал ее с оглядкой на главного поводыря – фьючерс S&P500. Т.к. корреляция с фьючерсом (визуальная и на тот момент) была очень высокой, то сильное движение на фьючерсе отыгрывалось на акции с некоторым запаздыванием и у меня была возможность иногда, на особо сильных движениях, брать в сторону продолжения этого движения. Позже я перестал использовать даже фьючерс, а стал просто «ловить» экспоненциальные «выстрелы», т.е. любые сильные и резкие движения, в обратную сторону. Отросла бумага за секунду на 0,025% — жди сильного отката. Так вот, освоившись в мире «советников» и индикаторов я соорудил себе очень простой индикатор – «измеритель движения» акции, привязав его к свече текущего тайм фрейма.

По сути, просто сделал код, который вычислял абсолютную величину свечки и поверх него накладывал три стандартных отклонения для данных величин, собственно по этому же индикатору и определяется волатильность бумаги на данном тайм фрейме. Может и не очень гауссово, за то работает до сих пор, только вот индикатор для скальпинга таких ситуаций мне уже не нужен давно, и так видно, много ли бумага «прошла» за определенное время. Подобный индикатор для скальпинга РТС использовал и в терминале AURORA, использовал его также при скальпинге ETF на индекс S&P500 $SPY. Называется он Deviation.

Собственно, поглядеть на этот индикатор для скальпинга за работой можете уже сейчас, просто закажите демо версию этого терминала.

Индикаторы для скальпинга Форекс

Периодически спрашивают, подходит ли индикатор для скальпинга акций для такого же скальпинга на Форекс или фьючерсов MOEX / СМЕ? Отвечаю: «вообще нет никакой разницы!». Все эти индикаторы основаны на изменении цены, а раз у валютных пар Форекс и фьючерсов есть график цены, который меняется, то и индикаторы для него будут точно такими же. Вот пример работы индикаторов для скальпинга на Форекс:

Вот тут собрана отличнейшая подборка статей на тему ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС. Разобраны самые популярные индикаторы Форекс и стратегии на основе этих индикаторов. Рекомендую.

Стоит ли использовать индикаторы для скальпинга?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Иной раз хороший паттерн на графике куда ценнее любого сигнала индикатора. С помощью индикаторов торговлю можно запрограммировать, но такие вещи можно использовать МИНИМУМ лишь на 100 инструментах одновременно, меньше – просто невыгодно, статистика, да и комиссионные явно не в вашу пользу будут. Остается только комплексный подход. Основная ценность индикатора для скальпинга (и не только для скальпинга), я считаю, в том, чтобы сообщить трейдеру о вероятном торговом сигнале, а вот принятие решения о входе в сделку должно наступить не ранее, чем будет проведен подробный анализ данной торговой ситуации. И вот если все, например направление фьючерса, показание двух индикаторов и даже паттерн на графике, будут говорить «купи меня», только в этом случае вы будете иметь хорошие шансы на удачный вход в сделку. Но мы-то с вами знаем, что вход – это 40% успеха, важно еще грамотно выйти из данной сделки, а тут никакие индикаторы уже не помогут, только холодный расчет и жажда наживы должны помочь трейдеру принять решение.

Возможно, это не последняя статья на тему ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ СКАЛЬПИНГА. Само собой, за четыре года торговли я перепробовал практически все, что есть и, описывая свой опыт, можно написать еще с десяток таких статей, но в этой я рассказал о том, что действительно работает сейчас и что я использую по сей день, пусть и далеко не в каждой ситуации.)))

Скальпинг по стохастику: настройки и стратегии

Рынок часто находится в состоянии флэта, когда явного движения нет, и цена ходит в небольшом торговом коридоре. В такие периоды большинство стратегий использовать невозможно, поскольку они заточены под трендовую торговлю. И здесь на выручку приходит индикатор Stochastic. Это простой и эффективный осциллятор, который как раз пригождается для открытия сделок во время флэта. Причем использовать его лучше вместе с другими инструментами – тогда можно получать небольшую, но зато стабильную прибыль.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Скальпинг по стохастику – стратегия «Пипсовка»

Это скальпинговая стратегия, которая используется для торговли внутри дня. Основная идея заключается в том, что трейдер, не рискуя лишний раз, стремится закрыть сделку быстро, зафиксировав даже небольшой профит (например, 10 пунктов). Но за счет того, что таких сделок будет много, общая прибыль достаточно ощутимая – десятки и иногда даже сотни пунктов за день.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В торговле нужно обязательно задействовать stop-loss и take-profit, причем в данном случае соотношение между ними 1:1. Например, если уровень стопа поставлен в 10 пунктах ниже точки входа, то и тейк ставят на 10 пунктов выше, как показано на рисунке ниже.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Рекомендуем изучить еще один инструмент, разработанный специально для скальпинговых методик — индикатор TRIX, о котором мы писали ранее. Он выглядит как две кривые линии (пунктирная и сплошная) разного цвета, которые движутся в рамках горизонтальных уровней. Как и стохастик, TRIX умеет показывать моменты перепроданности и перекупленности актива, а также указывать направление краткосрочных тенденций, в сторону которых движется цена.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Настройка стохастика для скальпинга

Для добавления Стохастика на график необходимо пройти путь, как показано на скрине.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Затем кликните правой кнопкой по любой линии индикатора и пройдите в меню «Свойства». Здесь нужно изменить настройки по такой схеме:

1. Период %K 10.
2. Период %D 7.
3. Замедление (без изменений) 3.
4. Сглаживание – Smoothed.
5. Уровни – 70 и 30.

Сигналы для входа

Для открытия ордера SELL необходимо 2 условия:

1. Кривые Стохастика пересекаются в области над линией 70 (это перекупленность).
2. Затем они выходят из нее и идут вниз – войти в рынок нужно тогда, когда линии уже пересекли уровень 70 (как можно раньше).

Для покупки BUY сигналы противоположные:

1. Кривые Стохастика пересекаются в области под линией 30 (это перепроданность).
2. Затем они выходят из нее и идут вверх – войти в рынок нужно тогда, когда линии уже пересекали уровень 30.

Стоп-лосс и тейк-профит можно установить по стандартной схеме – 10 пунктов. Хотя допускается и вариант с 15 пунктами, но не более. При этом торговать лучше несколькими фиксированными лотами с одинаковой стоимостью. Такой подход позволяет снизить риски и получать небольшой, хотя и стабильный профит.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на рисунок ниже, где показано сравнение двух индикаторов — стохастика с обычными настройками и стохастика, настроенного под пипсовку.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы стратегии «Пипсовка»

Эта торговая система достаточно проста и не требует много времени для освоения. Поэтому она дает сразу несколько преимуществ:

1. Подходит новичкам.
2. Не требует покупки, скачивания и установки других индикаторов.
3. Позволяет получать быструю прибыль – буквально за 10-15 минут.
4. Хорошо работает на флэтовом рынке, когда трендовые стратегии дают убыток.

Получается, что торговать по описанным правилам можно даже во флэте. Это экономит время, поскольку иногда тренды не появляются в течение многих часов и даже дней. При этом у стратегии «Пипсовка» есть и определенные недостатки. Они связаны с 2 нюансами:

1. Придется постоянно мониторить рынок, поскольку сделки открывают часто и в большом количестве (например, по 5-10 в день).
2. Если на рынке закончился флэт и пошел тренд, стратегия даст убытки.

Стратегия на основе Стохастика, индикатора Боллинджера и RSI

Эта система предполагает применение сразу 3 популярных инструментов теханализа:

1. Полосы Боллинджера.
2. Стохастик.
3. RSI.

Каждый из них можно найти в меню терминала «Вставка». Стохастик и RSI находятся в раздел «Осцилляторы», а Полосы Боллинджера – в разделе «Трендовые».

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Scalper Dream, разработанный специально для торговли по скальпингу. На его основе можно построить множество интересных стратегий, либо включить его в уже готовую ТС в качестве фильтра.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Настройки индикаторов

Параметры RSI и инструмента «Полосы Боллинджера» оставляют по умолчанию – менять их не нужно. Что касается настроек Стохастика, их тоже не меняют, за исключением уровней – вместо 20 и 80 выбирают соответственно 30 и 70. После добавления всех инструментов график будет выглядеть так, как показано на скрине ниже.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы

Торговля ведется на небольших таймфреймах – минутный М1, 5-минутный М5 и 15-минутный М15. Для открытия ордера SELL (на продажу) необходимо дождаться появления таких сигналов:

1. Stochastic и RSI выходят их зоны перепроданности выше уровня 70.
2. Они пересекают этот уровень и двигаются вниз.
3. В то же время цена коснулась верхней границы канала Боллинджера.

Для открытия ордера BUY (на покупку) сигналы противоположные:

1. Stochastic и RSI выходят их зоны перекупленности ниже уровня 30.
2. Они пересекают этот уровень и двигаются вверх.
3. В то же время цена коснулась нижней границы канала Боллинджера.

Т.е. нужно дождаться момента, когда оба осциллятора вошли в одну и ту же зону. При этом свечи должны коснуться верхней либо нижней границы канала, образованного полосами Боллинджера. Стоп-лосс по этой стратегии рекомендуется установить в 5-10 пунктах выше или ниже свечи, на которой сделан вход. Прибыль фиксируют при прохождении ценой 10-15 пунктов (в этот момент свечи достигнут центральной линии Боллинджера).

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Внимание! В случае со скальпинговыми стратегиями особенно важно соблюдать правила мани-менеджмента. Объем одной сделки не должен превышать 2-3% от текущего баланса.

Стратегия по методу Гребенщикова

Это авторская стратегия, которую применяют и в скальпинге. За основу берут популярный финансовый актив EUR/USD, хотя можно протестировать и другие активы (сначала на учебном счете с виртуальными деньгами). В данном случае применяют 2 индикатора:

1. Stochastic.
2. Полосы Боллинджера.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

По сути, это разновидность предыдущей стратегии – правила входа точно такие же (за исключением того, что не нужно добавлять на график RSI). При этом у метода Гребенщикова есть несколько существенных отличий:

1. Если полосы Боллинджера идут параллельно (флэт на рынке), торговля ведется отложенными ордерами, которые устанавливают по границам канала, т.е. выше и ниже на 20 пунктов (плюс добавить спред, в зависимости от условий брокера).
2. Основным графиком является М30. При этом в качестве старшего таймфрейма выбирают дневной D Если свечи на нем соприкоснулись с границей канала Боллинджера, следует установить только один отложенный ордер: верхняя линия SELL, нижняя линяя BUY.
3. Стоп-лосс в этой системе устанавливают на расстоянии 20 пипсов, отступая от противоположной границы канал Боллинджера (по графику М30). Когда цена пройдет 25 пунктов, стоп-лосс переносят в безубыточную область. Можно также использовать автоматизированный инструмент – трейлинг-стоп.
4. Когда сработал один отложенный ордер, второй следует удалить.
5. Можно открыть и дополнительные ордера. Для этого используют таймфрейм Н4: новые входы в рынок производят на расстоянии 20 пунктов от экстремумов.
6. Наконец, если на дневном графике канал Боллинджера был пробит, то дополнительные позиции можно открывать только по направлению главного тренда (его также определяют по D1).

Стратегия «Stochastic Fly»

Это довольно популярная торговая система, которая используются 3 индикатора:

1. EMA.
2. Stochastic.
3. Fractals (фракталы Вильямса).

Основным таймфреймом является часовой H1, при этом торговля ведется только внутри дня, поэтому данную стратегию тоже можно отнести к скальпинговым.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Настройка Oscillator stochastic для скальпинга

Все представленные индикаторы есть в терминале МТ4 или МТ5. Для EMA н нужно использовать период 100 и метод построения по ценам закрытия (Close). Индикатор фракталов Вильямса оставляют с параметрами по умолчанию. Для Стохастика используют такие настройки:

1. Период %К 7.
2. Период %D
3. Параметр замедления 4.
4. Цены строятся по Low и High.
5. Метод расчета MA – Linear Weighted.
6. Уровень можно оставить только один – 50 (а 20 и 80 удалить).

После добавления всех алгоритмов график будет выглядеть так, как изображено ниже.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы для сделок

Для открытия ордера BUY необходимо дождаться сочетания таких условий:

1. Свечи находятся над линией EMA.
2. Стохастик находится ниже 50, его линии пересеклись и идут вверх.
3. Фрактал показал стрелку вверх.

Для открытия ордера SELL условия противоположные:

1. Свечи находятся под линией EMA.
2. Стохастик находится выше 50, его линии пересеклись и идут вниз.
3. Фрактал показал стрелку вниз.

Важно понимать, что основной сигнал по этой стратегии идет именно от Стохастика. Поэтому необходимо проследить, чтобы линии именно пересеклись, как показано на рисунке. Если этого условия нет, входить в рынок не стоит.

В рамках этой стратегии можно открывать и долгосрочные позиции. Это возможно, когда наблюдается длительный тренд, например, восходящий. Тогда сигнал для покупки точно такой же – свечи идут выше EMA, а линии Stochastic пересекаются под уровнем 50 и идут вверх.

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

В рамках описанной системы также обязательно используется стоп-лосс. Его следует разместить на расстоянии 10 пипсов от ближайшего фрактала – например, выше или ниже отметки, в зависимости от типа сделки.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Закрыть сделку можно разными способами:

• при прохождении ценой 20-30 пунктов;
• при появлении противоположного сигнала от Стохастика;
• путем переноса стоп-лосса на следующий фрактал;
• с помощью автоматизированного инструмента трейлинг-стоп.

Стратегия на основе Stochastic, MACD и EMA

В скальпинговых стратегиях, как правило, используются обычные индикаторы, которые есть в наборе любого терминала (как МТ4, так и МТ5). Например, можно применить такую комбинацию:

1. Stochastic.
2. MACD (еще один популярный осциллятор).
3. 2 Moving Average (2 скользящих средних, которые показывают направление тренда).

Как настроить индикаторы

Настройки алгоритмов будут такими:

1. MACD – по умолчанию. Быстрое EMA 12, медленное EMA 26, Macd SMA 1, расчет по
2. Stochastic – с измененными уровнями (40 и 60 вместо 20 и 80), остальные параметры оставляем стандартными.
3. Moving Average с периодом 4, метод Exponential, расчет по Close.
4. Moving Average с периодом 8, метод Exponential, расчет по Weighted Close.

Стратегию рекомендуется использовать на небольшом таймфрейме М15. Причем в качестве актива можно выбрать EUR$/USD или другие валютные пары из группы Forex Major.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Как открывать сделки

Теперь осталось дождаться сигнала и открыть сделку. Вход в рынок на покупку BUY осуществляется при таких условиях:

1. Стохастик идет ниже уровня 40.
2. Столбцы MACD идут ниже уровня 0.
3. Свечи идут под EMA 4 и 8.

Ордер SELL нужно открывать при таком сочетании:

1. Стохастик идет выше уровня 60.
2. Столбцы MACD идут выше уровня 0.
3. Свечи идут над EMA 4 и 8.

Стоп-лосс устанавливают по ближайшему минимуму в случае с BUY или максимуму в случае с SELL. Именно этот вариант показан на схеме выше. При этом тейк-профит можно поставить через 15-20 пунктов либо зафиксировать прибыль по трейлинг-стоп.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Таким образом, скальпинговые стратегии позволяют открывать каждый день сразу несколько сделок. Применять их можно как на младших (от М1 до М15), так и на средних (от M0 до H4 таймфреймах). При этом первое тестирование лучше провести на демо-счете. Это позволит получить нужный навык и понять все тонкости работы индикаторов.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить другие скальпинг стратегии форекс, основанные не только на стохастике, но и на других индикаторах.

Источник https://utmagazine.ru/posts/3633-indikatory-dlya-skalpinga-fondovaya-birzha-rynok-foreks.html

Источник https://popecon.ru/skalping-po-stohastiku-nastroyki-i-strategii.html

Источник

Источник